【经管大讲堂2021第018期】

作者:时间:2021-05-08浏览:215供图:审阅:来源:经济治理学院

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报告题目:基于LSTM 神经网络融合投资者看法的行业资产配置研究

报告所属学科:应用经济学

报告人:房勇(中国科学院)

报告时间:2021年5月28日 14:50

报告所在:将军路校区经管楼702

报告摘要:

本研究从 Froubenius 范数距离、偏差统计量和目标波动模型的年化波动率三个方面建立了投资组合协方差矩阵预计要领的评价体系;针对投资者因自身经验缺乏而无法表达投资看法的问题,构建了基于 LSTM 神经网络行业指数收益率预测模型,进而接纳依赖 LSTM 神经网络预测模型的预测能力表达量化投资看法的方法取代投资者表达投资看法;进一步通过引入等相关系数矩阵线性压缩要领,基于LSTM 神经网络预测模型表达量化看法构建了行业资产配置模型。

报告人简介:

房勇,中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师,兼任《系统科学与数学》副主编、《计量经济学报》助理主编、《系统工程理论与实践》、《Journal of System Science and Information》等期刊编委,中国系统工程学会常务副秘书长,中国系统工程学会青年事情委员会副主任委员、金融系统工程专业委员会秘书长,中国运筹学会决策科学分会副理事长兼秘书长,中国数量经济学会经济危害分会副理事长。曾作为中组部、共青团第10批博士效劳团成员挂职新疆维吾尔自治区国有资产监督治理委员会主任助理。主要研究领域为金融工程、危害治理、决策科学,出书学术专著5部,在海内外重要学术期刊上宣布论文60余篇。主持国家自然科学基金面上项目、保监会重点项目,加入973项目、国家自然科学基金立异群体项目和国家自然科学基金重大项目、重点项目等多项。


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